각 계약의 단위 가치에 맞춰 포지션 크기를 산정하면 모든 원유 및 천연가스 거래를 엄격한 1% 리스크 한도 안으로 유지할 수 있습니다. 기준 단위는 1000배럴(1.00랏 기준, WTI 및 BRENT에서 $1000 손익/$1.00 변동)과 10000 MMBtu(1.00랏 기준, NGAS에서 $1000 손익/$0.10 변동)입니다. ForecastCity에서는 AI Strategy Studio와 가상 계좌 테스트를 통해 실전 자금을 투입하기 전에 에너지 트레이딩 플랜을 빠르고 정확하게 구축·실행·점검할 수 있습니다.
WTI, 브렌트유, 천연가스의 랏 크기는 어떻게 계산하나요?
원유나 천연가스 주문을 넣기 전에 브로커가 표준 1.00랏에 몇 배럴 또는 몇 열량 단위를 배정하는지 먼저 확인하세요. NYMEX 및 ICE 선물 표준(CME Group, 2024)에 따라 대부분의 브로커는 표준 1.00랏의 WTI(USOIL)와 브렌트유(UKOIL)를 원유 1000배럴로 정의합니다. 즉, 0.10 미니 랏은 100배럴, 0.01 마이크로 랏은 10배럴을 운용합니다(일부 브로커는 1.00랏이 100배럴인 미니 원유 계약을 제공하기도 하므로 계약 사양 창을 반드시 한 번 확인하세요).
표준 1000배럴 계약의 배럴 계산법은 매우 간단합니다. 원유 가격이 배럴당 $1.00 움직일 때마다(예: $74.00에서 $75.00로 이동) 손익 변동 폭은 $1000(1.00랏 기준), $100(0.10랏 기준), $10(0.01 마이크로 랏 기준)입니다. 헨리 허브 천연가스(NGAS)에서는 표준 1.00랏이 10000 MMBtu(100 MMBtu/0.01 마이크로 랏)에 해당합니다. 천연가스는 보통 $2.00~$4.00 부근에서 호가되므로 $0.10(10센트, 예: $2.50에서 $2.60) 움직일 때 손익 변동은 $1000(1.00랏 기준) 및 $10(0.01 마이크로 랏 기준)입니다.
아래 표는 $10000 계좌에서 거래당 1%($100)를 감수할 때 일반적인 일간 평균 진폭(ATR) 손절 거리에 따른 달러 변동 폭과 최대 랏 크기를 비교한 것입니다.
| 종목 | 계약 크기(1.00랏) |
가격 단위당 달러 가치(1.00 / 0.10 / 0.01랏) |
일봉 존 손절 거리 예시 | $100 리스크 기준 최대 랏 크기(1% / $10000 계좌) |
|---|---|---|---|---|
WTI 원유(USOIL) |
1000배럴 |
$1.00 변동 = $1000 / $100 / $10 |
배럴당 $2.50 |
0.04랏(40배럴 = $100 리스크) |
브렌트유(UKOIL) |
1000배럴 |
$1.00 변동 = $1000 / $100 / $10 |
배럴당 $2.50 |
0.04랏(40배럴 = $100 리스크) |
천연가스(NGAS) |
10000 MMBtu |
$0.10 변동 = $1000 / $100 / $10 |
$0.20 / MMBtu |
0.05랏(500 MMBtu = $100 리스크) |
원유 및 천연가스 전략의 핵심 구성 요소
AI Strategy Studio에서 에너지 트레이딩 플랜을 설정할 때 다음 네 가지 구조적 요소가 재고 급등락, 주말 OPEC+ 갭, 롤오버 비용으로부터 자본을 보호합니다.
ATR 비례 랏 산정 공식(ATR-Scaled Lot Formula): 고정 달러 리스크를
(Stop Distance × Contract Value per Unit)으로 나누어, 손절 폭이$3.20으로 넓어질 때는 평온한 장세의$1.80손절일 때보다 랏 크기가 자동으로 줄어들게 합니다.일봉 소프트 손절 완충 장치(Daily Soft Stop Loss Buffer): 수요일 뉴욕 시간
10:30EIA발표 꼬리에 장중 손절이 체결되지 않도록 일봉(D) 캔들이4CastMachine AI매수 또는 매도 존 바깥에서 마감할 때까지 기다립니다.단계별 익절 목표(TP1–TP3 + 무위험 거래): 수주간 이어지는
OPEC+또는 날씨 추세에서 TP1과 TP2에 분할 익절하고, 손절을 본절(Break-Even)로 옮긴 뒤 잔여 물량을 무위험으로 유지합니다.재고 발표 시간대 필터(Inventory Window Filter): 수요일과 목요일 뉴욕 시간
10:30EIA발표 전후 15분 동안은 신규 수동 시장가 진입을 일시 중단합니다.
AI Strategy Studio에서 에너지 전략은 어떻게 구축하나요?
AI Strategy Studio를 열고 AI Trading Assistant를 실행한 뒤, 원유나 천연가스 트레이딩 플랜을 일상적인 문장(텍스트 또는 음성)으로 설명하세요. 예를 들어 WTI와 BRENT를 대상으로 거래당 리스크 1%, 4CastMachine AI 매수·매도 존 내부 진입, 일봉 종가 기준 소프트 손절, TP1·TP2 분할 익절 및 무위험 거래(Free Trade) 잔여 물량 유지를 적용한 일봉 Trend Hunter 전략을 만들어 달라고 요청할 수 있습니다.
어시스턴트가 빌더의 네 가지 영역(시장 및 타임프레임, 진입, 청산, 리스크 관리)을 모두 채우고 완성도 측정기(Completeness Meter)로 설정 점수를 매깁니다. 저장하기 전에 거래당 리스크 및 포지션 크기 설정에서 모든 파라미터를 검토하거나 수정할 수 있습니다.
실전 자금을 투입하기 전에 원유 전략을 어떻게 테스트하고 점검하나요?
에너지 트레이딩 플랜을 저장했다면 실제 운용할 초기 자금(예: $10000)이 예치된 전용 가상 계좌에 연결하세요. 최소 4~6회의 주간 EIA 재고 발표와 1회의 월물 선물 롤오버 기간 동안 전략을 실행해 보세요. 브로커의 MetaTrader 4 또는 5 데모 계좌에서도 함께 연습할 때는 회원 대시보드에서 ForecastFollow를 설치하면 주간 예측 존이 차트에 바로 표시됩니다.
매주 말에는 AI Trading Journal을 열고 전략 점검(Strategy check) 카드를 확인하세요. 저널이 마감된 WTI, BRENT, NGAS 거래를 저장된 규칙과 대조하여 평가하고, 겨울철 천연가스 과대 진입이나 수요일 뉴욕 시간 10:30 EIA 꼬리에서의 추격 손절처럼 규칙 위반으로 발생한 정확한 달러 비용을 계산해 보여줍니다.
OPEC+ 주말 갭 및 ATR 배럴 수량 산정: 표준 원유
1.00랏은1000배럴이므로, 손절 거리$3.30(진입가$74.80, 즉$73.00–$74.50매수 존 상단에서$71.50소프트 손절까지)을 적용할 때 포지션을0.03랏(30배럴)으로 줄여야 총 리스크를$100(1%,$10000계좌 기준) 이내로 유지할 수 있습니다.단계별 청산, 본절(Break-Even) 및 무위험 거래(Free Trade) 잔여 물량:
0.03랏을0.01랏(10배럴) 주문 3개로 나누면TP1($77.80)과TP2($80.50)에서 수익을 확정하고,TP1도달 후 손절을 본절(Break-Even)로 옮긴 뒤 세 번째 주문을 무위험 거래(Free Trade)로 전환해 수주간의 에너지 추세를 끝까지 따라갈 수 있습니다.