자본 보존은 Trend Hunter Strategy의 핵심 기반입니다. 추세 초기에 손절가를 진입 가격(Break-Even)으로 옮겨 리스크를 제거하고, 일시적인 장중 꼬리에 흔들리지 않도록 일봉 종가 기준 손절 규칙(Soft Stop Loss)을 사용합니다.
무손실 보장: 손절가를 본절(Break-Even)로 이동하기?
포지션이 유리한 방향으로 충분히 움직이면 남아 있는 모든 미결제 주문의 손절가를 진입 가격(Break-Even)으로 옮깁니다. 손절가가 본절에 놓이면 시장이 반전되더라도 남은 주문이 0에서 마감되어 자본 손실이 전혀 발생하지 않습니다.
익절 목표는 되돌림을 유발할 수 있는 지지·저항 구간에 위치하므로, 손절가를 진입 가격으로 옮기는 표준 시점은 가격이 TP1, TP2 또는 TP3에 도달할 때입니다.
만약 TP1이 진입 가격과 매우 가깝거나 차트 구도가 상위 목표 달성 가능성을 강하게 보여준다면, 일반적인 작은 되돌림에 조기 청산되지 않도록 가격이 TP2나 TP3에 도달할 때까지 기다렸다가 본절로 이동하세요.
EURGBP 일봉의 Break-Even 사례(그림 1): 2014-08-08(첫 번째 매수)에는 TP1에서 40핍 수익 달성 후 손절가를 진입가로 옮겼고 되돌림에서 나머지가 0으로 마감되었습니다. 2014-10-02(두 번째 매수)에는 TP1, TP2, TP3에 걸쳐 324핍을 확보한 뒤 되돌림에서 나머지가 본절 청산되었습니다. 2014-11-12(세 번째 매수)에도 TP1과 TP2에서 236핍을 확보한 후 반전 시 남은 주문이 손실 없이 마감되었습니다.
일봉 WEMA-21을 활용한 Break-Even 타이밍 잡기?
일봉 WEMA-21 이동평균선은 본절 이동 시점을 잡는 두 번째 정밀한 기준을 제공합니다. 일봉(D) 차트에서 가격이 아무 반응 없이 WEMA-21을 통과하는 경우는 드뭅니다.
WEMA-21이 익절 목표 너머에 있거나 진입 가격에서 멀리 떨어져 있다면 당장 셋업을 위협하는 장애물은 없습니다. 반면 WEMA-21이 진입 가격 가까이에 있다면 DTO 진입 패턴 강도에 따라 두 가지 규칙 중 하나를 적용하세요.
강한 DTO 진입 패턴: 가격이
WEMA-21을 264일 평균 진폭 1배(1 × ATR(264))만큼 돌파한 후 손절가를 진입 가격으로 옮깁니다.약한 DTO 진입 패턴: 가격이
WEMA-21선에 닿는 즉시 손절가를 진입 가격으로 옮깁니다.
일봉 캔들이 진입 구간을 돌파할 때 손실 수용 및 청산
간혹 손절가를 본절로 옮기기 전에 가격이 Buy zone 또는 Sell zone의 바깥쪽 경계를 돌파하는 경우가 있습니다. 유효한 일봉 돌파가 발생하면 계획된 작은 손실을 받아들이고 주문을 청산합니다. 다만 일봉 피벗 라인이 진입 구간 너머에 위치한다면 해당 피벗 라인이 깨질 때까지 포지션을 유지할 수도 있습니다.
진입 구간 돌파는 온전한 일봉 캔들이 구간 바깥쪽 경계 너머에서 마감되고, 캔들 몸통의 최소 80%가 구간 밖에 위치하며, 그 캔들이 건강한 캔들일 때만 유효합니다.
그림 2의 EURGBP 일봉에서는 2015-01-02에 매수 주문이 진입해 TP1에서 45핍 수익을 확보한 뒤 밀렸습니다. 이후 2015-01-15에 건강한 하락 일봉 캔들이 Buy zone 아래에서 마감되어 남은 주문을 청산했습니다.
장기 일봉 전략이 Soft Stop Loss를 사용하는 이유?
트레이딩에는 두 가지 유형의 손절이 있습니다:
고정형 또는 지정가 손절(
Hard Stop Loss): 거래 플랫폼 안에 특정 가격을 설정해 두고 가격이 그 지점에 닿는 순간 브로커가 자동으로 포지션을 닫도록 하는 방식입니다.소프트 손절(
Soft Stop Loss): 플랫폼에 고정된 가격을 등록하는 대신, 확정된 캔들 종가를 기준으로 삼는 청산 전략을 사용하는 방식입니다.
장기 일봉 트레이딩에서 Soft Stop Loss를 사용하면 큰 이점이 있습니다. 가격이 지지나 저항 영역(Buy zone 또는 Sell zone)에서 반등하려 할 때도 먼저 꼬리로 구간을 찌르며 속임수 돌파(False Breakout 또는 Fakeout)를 만든 뒤 다시 진입 구간 안으로 돌아오는 경우가 많습니다. 따라서 플랫폼에 Hard Stop Loss를 걸어 두면 일시적인 꼬리 때문에 불필요한 손실을 보며 튕겨 나갈 수 있습니다.
반면 청산 전략(Soft Stop Loss)을 갖추면 진짜 돌파가 확실히 일어났을 때만 시장에서 나옵니다. Trend Hunter Strategy에서는 손절가를 Break-Even으로 옮기기 전까지 하루 한 번 포지션을 점검하므로, 강한 돌파가 발생해 건강한 일봉 캔들이 구간 밖에서 마감된 것을 확인했을 때 수동으로 손절 청산합니다.
진입 전에 최대 예상 손실 폭을 계산하려면 진입 구간 바깥쪽 경계에 지난 1년간의 일봉 캔들 몸통 평균 길이를 더하면 됩니다.