La préservation du capital est le socle de la Trend Hunter Strategy. Vous éliminez le risque tôt dans le mouvement en déplaçant votre stop loss au prix d’entrée (Break-Even), et vous utilisez une règle de clôture de bougie journalière (Soft Stop Loss) afin que les mèches intrajournalières aléatoires ne vous sortent pas d’une configuration valide.
Garantie zéro perte : déplacer le stop loss à Break-Even?
Dès qu’une transaction évolue suffisamment en votre faveur, vous déplacez le stop loss de tous les ordres ouverts restants au prix d’entrée (Break-Even). Une fois votre stop à Break-Even, un retournement du marché clôture vos ordres restants à zéro et votre capital ne subit aucune perte.
Comme les objectifs de prise de bénéfices se situent sur des niveaux de support et de résistance susceptibles de déclencher un repli, le moment standard pour déplacer les stops au prix d’entrée est lorsque le prix atteint TP1, TP2 ou TP3.
Si TP1 est très proche de votre prix d’entrée ou si la configuration graphique favorise nettement des objectifs plus élevés, attendez que le prix atteigne TP2 ou TP3 avant de passer à Break-Even. Cela évite d’être sorti prématurément par un léger repli normal.
Exemples de Break-Even sur EURGBP journalier (Figure 1) : Le 2014-08-08 (premier achat), après TP1 pour 40 pips, les stops ont été placés à l’entrée et le repli a soldé le reste à zéro. Le 2014-10-02 (deuxième achat), après 324 pips encaissés sur TP1, TP2 et TP3, un repli a fermé le reste au prix d’entrée. Le 2014-11-12 (troisième achat), le prix a encaissé 236 pips sur TP1 et TP2 avant de se retourner et de clôturer le reste sans perte.
Utiliser la WEMA-21 journalière pour minuter le Break-Even?
La moyenne mobile journalière WEMA-21 vous offre une seconde règle précise pour minuter le passage à Break-Even. Sur le graphique journalier (D), le prix franchit rarement la ligne WEMA-21 sans y réagir.
Si la WEMA-21 se situe au-delà de vos objectifs ou loin de votre prix d’entrée, aucun obstacle immédiat ne menace votre position. Si la WEMA-21 est proche du prix d’entrée, appliquez l’une des deux règles suivantes selon la force de la figure sur le DTO :
Figure d’entrée DTO forte : Déplacez le stop loss au prix d’entrée après que le prix a franchi la
WEMA-21d’un Average True Range de 264 jours (1 × ATR(264)).Figure d’entrée DTO faible : Déplacez le stop loss au prix d’entrée dès que le prix touche la ligne
WEMA-21.
Accepter une perte lorsqu’une bougie journalière casse la zone d’entrée
Dans de rares cas, le prix casse le bord extérieur de la Buy zone ou de la Sell zone avant que votre stop loss n’ait été déplacé à Break-Even. Lorsqu’une cassure journalière valide se produit, vous acceptez la petite perte prévue et clôturez vos ordres. Toutefois, si la ligne pivot journalière se trouve au-delà de la zone d’entrée, vous pouvez également conserver vos positions ouvertes jusqu’à la cassure de cette ligne pivot.
Une cassure de la zone d’entrée n’est valide que lorsqu’une bougie journalière complète clôture au-delà du bord extérieur de la zone, qu’au moins 80 % du corps de la bougie se trouve hors de la zone et que la bougie est saine.
Sur la Figure 2 (EURGBP journalier), les ordres d’achat ouverts le 2015-01-02 ont encaissé 45 pips sur TP1 avant de refluer. Le 2015-01-15, une bougie journalière baissière saine a clôturé sous la Buy zone, déclenchant la sortie des ordres restants.
Pourquoi les stratégies journalières de long terme utilisent un Soft Stop Loss?
En trading, il existe deux types de stop loss :
Stop loss fixe ou ponctuel (
Hard Stop Loss) : Vous définissez un niveau de prix précis dans votre plateforme de trading afin que le courtier clôture automatiquement la position dès que le prix touche ce point.Stop loss souple (
Soft Stop Loss) : Au lieu d’enregistrer un prix fixe dans la plateforme, vous appliquez une stratégie de sortie fondée sur la clôture confirmée d’une bougie.
L’utilisation d’un Soft Stop Loss offre un avantage majeur en trading journalier de long terme. Très souvent, même lorsque le prix s’apprête à être rejeté par une zone de support ou de résistance (Buy zone ou Sell zone), il tente d’abord de percer la zone avec une mèche, créant une fausse cassure (False Breakout ou Fakeout) avant de réintégrer la zone d’entrée. Placer un Hard Stop Loss dans la plateforme risque donc de vous sortir inutilement en perte sur une simple mèche temporaire.
Avec une stratégie de sortie (Soft Stop Loss), vous ne sortez que lorsque vous avez la certitude qu’une vraie cassure a eu lieu. Comme dans la Trend Hunter Strategy vous vérifiez vos positions ouvertes une fois par jour tant que le stop loss n’est pas à Break-Even, si vous constatez une cassure franche avec une bougie journalière saine clôturée hors de la zone, vous clôturez manuellement les positions en perte.
Pour estimer votre perte maximale potentielle avant d’entrer en position, il suffit d’ajouter au bord extérieur de la zone d’entrée la longueur moyenne du corps des bougies journalières sur l’année écoulée.