Сохранение капитала - фундамент Trend Hunter Strategy (стратегии «Охотник за трендом»). Вы обнуляете риск в самом начале движения, перенося стоп-лосс на цену входа (Break-Even), и используете правило закрытия дневной свечи (Soft Stop Loss), чтобы случайные внутридневные тени не выбили вас из рабочей сделки.
Гарантия безубытка: перенос стоп-лосса в точку входа (Break-Even)?
Как только сделка проходит достаточное расстояние в вашу пользу, стоп-лосс всех оставшихся открытых ордеров переносится на цену входа (Break-Even). После перевода стопа в безубыток даже при развороте рынка оставшиеся ордера закроются в ноль, и ваш капитал не понесёт убытков.
Поскольку цели фиксации прибыли располагаются на уровнях поддержки и сопротивления, от которых возможен откат, стандартный момент для переноса стопов в безубыток - достижение ценой TP1, TP2 или TP3.
Если TP1 расположен слишком близко к цене входа или картина графика явно указывает на более высокие цели, дождитесь достижения TP2 или TP3 перед переводом в Break-Even, чтобы обычный мелкий откат не закрыл ордера раньше времени.
Примеры безубытка на дневном графике EURGBP (Рисунок 1): 2014-08-08 (первая покупка) после взятия TP1 (+40 пунктов) стопы были перенесены на вход и закрылись в ноль на откате. 2014-10-02 (вторая покупка) после фиксации 324 пунктов на TP1, TP2 и TP3 остаток закрылся на цене входа. 2014-11-12 (третья покупка) цена принесла 236 пунктов на TP1 и TP2, после чего развернулась и закрыла оставшиеся ордера без убытка.
Использование дневной WEMA-21 для выбора момента безубытка?
Дневная скользящая средняя WEMA-21 даёт второе точное правило для перевода в безубыток. На дневном (D) графике цена редко пересекает линию WEMA-21 без реакции.
Если WEMA-21 находится дальше ваших целей по прибыли или далеко от цены входа, ближайших преград для сделки нет. Если же WEMA-21 расположена близко к цене входа, применяйте одно из двух правил в зависимости от силы паттерна на DTO:
Сильный паттерн входа по DTO: Перенесите стоп-лосс на цену входа после того, как цена пройдёт за
WEMA-21расстояние одного 264-дневного среднего истинного диапазона (1 × ATR(264)).Слабый паттерн входа по DTO: Перенесите стоп-лосс на цену входа сразу же при касании ценой линии
WEMA-21.
Принятие убытка и выход при пробое зоны входа дневной свечой
В редких случаях цена пробивает внешнюю границу Buy zone или Sell zone до того, как стоп-лосс переведён в безубыток. При истинном дневном пробое мы принимаем небольшой плановый убыток и закрываем ордера. Однако если дневная линия пивота расположена за зоной входа, вы также можете удерживать сделки открытыми до пробоя этой линии пивота.
Пробой зоны входа считается истинным только тогда, когда полная дневная свеча закрывается за внешней границей зоны, не менее 80% тела свечи находится за пределами зоны, а сама свеча является здоровой.
На Рисунке 2 на дневном графике EURGBP ордера на покупку открылись 2015-01-02 и принесли 45 пунктов на TP1 перед откатом. 2015-01-15 здоровая медвежья дневная свеча закрылась ниже Buy zone, и мы вышли из оставшихся ордеров.
Почему долгосрочные дневные стратегии используют мягкий стоп-лосс (Soft Stop Loss)?
В трейдинге существует два типа стоп-лосса:
Жёсткий или точечный стоп-лосс (
Hard Stop Loss): Вы задаёте конкретный ценовой уровень в торговом терминале, чтобы брокер автоматически закрыл сделку в момент касания ценой этой точки.Мягкий стоп-лосс (
Soft Stop Loss): Вместо установки фиксированной цены в терминале вы используете стратегию выхода, основанную на подтверждённом закрытии свечи.
Использование Soft Stop Loss даёт огромное преимущество в долгосрочной торговле на дневных графиках. Очень часто, даже когда цена собирается отскочить от зоны поддержки или сопротивления (Buy zone или Sell zone), она сначала пытается проколоть зону тенью, формируя ложный пробой (False Breakout или Fakeout), и затем возвращается внутрь зоны входа. Поэтому выставленный в терминале Hard Stop Loss может напрасно закрыть вашу сделку с убытком на случайной тени.
Со стратегией выхода (Soft Stop Loss) вы выходите из рынка только тогда, когда уверены в настоящем пробое. Поскольку в Trend Hunter Strategy до перевода стоп-лосса в безубыток (Break-Even) вы проверяете открытые сделки раз в день, при появлении сильного пробоя и закрытии здоровой дневной свечи за пределами зоны вы закрываете сделки вручную с убытком.
Чтобы оценить максимальный потенциальный убыток перед входом в сделку, достаточно прибавить к внешней границе зоны входа среднюю длину тела дневных свечей за последний год.